Ce livre a pour objet l'etude et l'application des fonctions distance, comme mesures de l'efficacite et de la productivite pour l'analyse du risque. En particulier, nous proposons l'emploi deux fonctions distance, la fonction hyperbolique et la jauge de Mac-Fadden, pour evaluer l'efficacite d'un portefeuille dans l'objectif de prendre en compte certains types de comportements vis-a-vis du risque. Pour l'analyse multi-periodique, nous avons defini un nouvel indicateur de productivite, le Markowitz-Hicks-Moorsteen qu'on peut utiliser pour l'analyse de la confiance des investisseurs. En introduisant le concept d'un portefeuille touristique, nous avons mene une etude comparative entre l'indicateur de productivite de Luenberger et le Luenberger-Hicks-Moorsteen. En outre, nous proposons, en se basant sur les travaux de Quiggin et Chambers (1998) sur les parametres preferentiels, un cadre theorique plus general pour l'analyse des preferences. Notre derniere contribution s'interesse sur l'impact des decisions d'investissements au niveau macro-economique et suggere l'emploi des fonctions distance comme mesure d'efficacite d'une politique monetaire et de quantifier les biais inflationniste."