L'objectif de ce livre est de presenter la mise en oeuvre d'outils econometriques nouveaux permettant de decrire les proprietes intrinseques des series financieres. Un de nos apports reside dans la proposition d'une nouvelle methode d'estimation du parametre de memoire longue. Cette methode est basee sur la notion de fonction d'echelle, notion directement empruntee a la theorie multifractale. Une etude comparative menee a partir de simulations de Monte Carlo montre la superiorite de cette nouvelle procedure par rapport aux methodes usuelles de detection et d'estimation du parametre de memoire longue.De plus, a l'aide d'outils specifiques, on demontre le caractere fractal de nombreuses series financieres. Cette propriete revele la presence de relations statistiques entre les differents moments d'une serie financiere, propriete dont les modelisations standards ne peuvent rendre compte. La modelisation multifractale, connue sous le nom de MMAR (Multifractal Model of Asset Return), permet ainsi de prendre en compte cette propriete."