Les travaux presentes dans ce livre concernent l'etude des systemes stochastiques a savoir: les systemes a sauts markoviens et les systemes stochastiques au sens d'Ito. Les problemes abordes concernent la modelisation, l'analyse de la stabilite, la commande par retour d'etat et la commande robuste de ce type des systemes. Un interet particulier a ete accorde a la presentation des systemes stochastiques avec un bref historique et les champs d'applications de ces systemes. On introduira aussi les outils mathematiques qui serviront par la suite au calcul stochastique ainsi qu'une modelisation mathematique des systemes stochastiques a sauts markoviens et des systemes stochastiques au sens d'Ito. Nous avons par la suite aborde le probleme d'analyse de la stabilite de ces deux types de systemes stochastiques. On presentera alors un etat de l'art des differentes definitions et theoremes sur la stabilite des systemes deterministes et stochastiques en mettant en exergue l'importance de l'approche de Lyapunov et l'interet de l'utilisation des algorithmes d'optimisation convexe bases sur les inegalites lineaires matricielles afin de tirer des conditions solvables numeriquement."