Computational Methods for Option Pricing: Frontiers in Applied Mathematics, cartea 30
Autor Yves Achdou, Olivier Pironneauen Limba Engleză Paperback – 17 iul 2005
Preț: 461.98 lei
Preț vechi: 528.82 lei
-13% Nou
Puncte Express: 693
Preț estimativ în valută:
88.41€ • 92.71$ • 73.72£
88.41€ • 92.71$ • 73.72£
Carte indisponibilă temporar
Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:
Se trimite...
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780898715736
ISBN-10: 0898715733
Pagini: 184
Dimensiuni: 180 x 255 x 17 mm
Greutate: 0 kg
Editura: Society for Industrial and Applied Mathematics
Colecția Society for Industrial and Applied Mathematics
Seria Frontiers in Applied Mathematics
Locul publicării:Philadelphia, United States
ISBN-10: 0898715733
Pagini: 184
Dimensiuni: 180 x 255 x 17 mm
Greutate: 0 kg
Editura: Society for Industrial and Applied Mathematics
Colecția Society for Industrial and Applied Mathematics
Seria Frontiers in Applied Mathematics
Locul publicării:Philadelphia, United States
Cuprins
Preface; 1. Option pricing; 2. Black-Scholes equation; mathematical analysis; 3. Finite differences; 4. The finite element method; 5. Adaptive mesh refinement; 6. American options; 7. Sensitivities and calibration; 8. Calibration of local volatility with European options; 9. Calibration of local volatility with American options; Bibliography; Index.
Descriere
This book allows you to understand fully the modern tools of numerical analysis in finance.