Avant d'envisager la representation d'une serie chronologique par un modele non lineaire, il faut justifier le rejet de l'hypothese lineaire classique au profit de l'hypothese sophistiquee de la non linearite. Dans se cadre se situe le probleme de la detection de l'existence d'une eventuelle non linearite du type exponentiel dans les modeles autoregressifs. Dans le cas simple, il s'agit de tester un modele autoregressif simple AR(1) contre un modele autoregressif exponentiel EXPAR(1). Nous avons etabli la normalite asymptotique locale des modeles autoregressifs lineaires d'ordre un au voisinage des modeles autoregressifs exponentiels. Nous en avons deduit des tests parametriques pseudo-gaussiens valides pour une large classe de densites des innovations, mais asymptotiquement optimaux seulement pour des innovations gaussiennes. Nous avons propose ensuite des tests de rangs alignes (signes et non signes) qui sont asymptotiquement invariants, libres et en plus; pour des innovations dont le type de la densite est predeterminee; ils sont asymptotiquement les plus puissants ."