Downside-orientiertes Portfoliomanagement
Autor Peter Reichling, Gordon Schulzede Limba Germană Paperback – 8 mar 2017
Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.
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Specificații
ISBN-13: 9783658166632
ISBN-10: 3658166630
Ilustrații: XIX, 258 S. 110 Abb.
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Greutate: 0.45 kg
Ediția:1. Aufl. 2017
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
ISBN-10: 3658166630
Ilustrații: XIX, 258 S. 110 Abb.
Dimensiuni: 168 x 240 mm
Greutate: 0.45 kg
Ediția:1. Aufl. 2017
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
Cuprins
Einführung.- Downside-Risiko-Kriterien.- Downside-minimale Portfolios.- Downside-Restriktionen.- Downside-Effizienz.- Downside-orientierte Bewertung.- Downside-orientierte Portfolioabsicherung.- Zusammenfassung.
Notă biografică
Professor Dr. Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Gordon Schulze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Textul de pe ultima copertă
Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.
Die Autoren sind Dozenten an einer Universität und haben deshalb Studierende als Leserkreis im Fokus. Der Band eignet sich besonders für eine Vorlesung oder ein Seminar in der Finance-Vertiefung des Masterprogramms und setzt deshalb schon Manches voraus: Sie sollten mit Begriffen wie Portfolioselektion und CAPM, Duration und Zinsstruktur, Black-Scholes-Formel und Optionsdelta bereits vertraut sein. Daher kommt auch ein Einsatz des Buches in einer Graduiertenvorlesung im Doktorandenprogramm in Frage.
Der Inhalt
•Downside-Risiko-Kriterien
•Downside-minimale Portfolios
•Downside-Restriktionen
•Downside-Effizienz
•Downside-orientierte Bewegung
•Downside orientierte Portfolioabsicherung
Die Autoren
Professor Dr. Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Gordon Schulze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Caracteristici
Moderne Risikosteuerung im Portfoliomanagement Hoher Anwendungsbezug durch empirische Analysen Sinnvolle Vertiefung für Master-Studierende im Bereich Finance Includes supplementary material: sn.pub/extras