En este libro se trata una amplia tipologia de modelos econometricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinamicos, los modelos de ecuaciones simultaneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoria de raices unitarias y modelos cointegrados. En cuanto a los modelos dinamicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocasticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinamicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoria de las raices unitarias, la cointegracion y los modelos de correccion del error. Los modelos econometricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultaneamente. Se trata por tanto de una generalizacion de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultaneas, incorporandose la teoria de la identificacion de modelos y las tecnicas avanzadas de estimacion (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuacion se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratandose la teoria de la cointegracion desde la optica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econometruicos con datos de panel, tanto estaticos como dinamicos, contemplando a su vez los modelos estaticos y dinamico asi como la teoria de las raices unitarias y la cointegracion en paneles. Finalmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresion particionada y segmentada. Todo el desarrollo de ejercicios practicos se realiza utilizando el software EVIEWS, uno de los mas actual del mercado adecuado para estas tareas econometricas no triviales."