En este libro se trata una amplia tipologia de modelos econometricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, eleccion discreta, recuento, censurados, truncados y de seleccion muestral. Tambien se desarrollan los modelos de ecuaciones simultaneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoria de raices unitarias y modelos cointegrados. En los ultimos capitulos se abordan los problemas de diagnosis mas tipicos a comprobar en todo modelo econometrico, los modelos del analisis de la varianza y la covarianza simple y multiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos. Los modelos econometricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultaneamente. Se trata por tanto de una generalizacion de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultaneas, incorporandose la teoria de la identificacion de modelos y las tecnicas avanzadas de estimacion (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). Tambien se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratandose la teoria de la cointegracion desde la optica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econometricos con datos de panel, tanto estaticos como dinamicos, contemplando a su vez los modelos estaticos y dinamico asi como la teoria de las raices unitarias y la cointegracion en paneles. Tambien se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos. Todo el desarrollo de ejercicios practicos se realiza utilizando el software STATA, uno de los mas actual del mercado adecuado para estas tareas econometricas no triviales."