Este libro, dedicado a los modelos dinamicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econometrica a traves de los siguientes temas: Modelos dinamicos Modelos dinamicos con retardos en las variables exogenas Modelos dinamicos con retardos en la variable endogena Modelos dinamicos con retardos en la variable endogena y en las variables exogenas simultaneamente Tipos especiales de modelos dinamicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinamicos especificos SPSS y los modelos dinamicos SPSS y los modelos dinamicos con regresores estocasticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinamicos con regresores estocasticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinamicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raices unitarias y cointegracion Estabilidad estructural en modelos econometricos Parametros constantes en el tiempo y contraste de prediccion de Chow El Contraste de Prediccion de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimacion recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Deteccion de la estacionariedad Series temporales estacionales. Deteccion de la estacionalidad Test de raices unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raices unitarias Test de Phillips-Perron de las raices unitarias Modelos estables en el largo plazo: analisis de la cointegracion Test de Phillips-Oularis para la cointegracion Modelos de correccion por el error MCE Raices unitarias y cointegracion en series estacionales Raices unitarias y cointegracion en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con SAS Raices unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometria de los datos de panel. Raices unitarias y cointegracion en paneles. Paneles dinamicos Modelos econometricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinamicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raices unitarias y cointegracion con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinamicos con datos de panel. metodologia de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegracion en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracion en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimacion de paneles dinamicos mediante la metodologia Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software mas actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA."