Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten:- Analyse univariater stationärer Prozesse- (Autoregressive Prozesse, Moving- Average Prozesse, Gemischte Prozesse,- Prognosen, Zusammenhang zwischen- ökonometrischen Modellen und- ARMA-Prozessen)- Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen Tests auf Kausalität)- Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung)- Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends)- Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle)- Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)-Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher