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Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen

Autor Jakob Gremmelmaier
de Limba Germană Paperback – 3 iul 2014
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,2, Hochschule Munchen, Veranstaltung: Finanzmanagement (Treasury), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen fur den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Pramisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis fur verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme fur die Validitat der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmassig der Zusammenhang einer gultigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adaquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemassen Risikoabbildung und der adaquaten Risikoquantifizierung geringer als erwarte
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Specificații

ISBN-13: 9783956366567
ISBN-10: 3956366565
Pagini: 128
Dimensiuni: 148 x 210 x 10 mm
Greutate: 0.18 kg
Editura: diplom.de