Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf (Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre), Veranstaltung: Prof. Dr. H. Jorg Thieme, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: 1.Einleitung 2.Erwartungsbildungsmodelle 2.1Autoregressive Erwartungsbildung 2.2Rationale Erwartungsbildung 3.Anomalien 3.1Die Peso-Problematik 3.2Saisonalitaten 3.3Der Borsen-Crash 1987 4.Das psychologische Erwartungsbildungsmodell 4.1Problembeschreibung 4.2Informationsbeschaffung 4.3Informationsverarbeitung als psychologischer Prozess 5.Informationseffizienz des Aktienmarktes 5.1Voraussetzungen und Begriffsbestimmung 5.2Formen 5.3Kritik 5.4Zusammenhang zwischen Informationseffizienztheorie und der stochastischen Zeitreihenanalyse 6.Aktienkursbildung 6.1Fundamentale Kursbildung 6.2Nicht-fundamentale Kursbildung 6.3Zwischenfazit 7.Eine empirische Untersuchung des Erwartungsbildungsmodells von Akteuren auf dem Aktienmarkt 7.1Merkmale der Untersuchung 7.2Datenauswertung 7.3Wichtige Aussagen im Uberblick 7.4Relevanz fur die theoretischen Modelle der Erwartungsbildung 7.5Schlussfolgerungen 8.Empirische Untersuchung uber die Abhangigkeit eines Aktienkurses von der Veroffentlichung von Informationen 8.1Einfuhrung und Ziel der Untersuchung 8.2Zusammenfassung 8.3Vergleich zu der Studie von ROLL 9.Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an."