Ce travail est une contribution au probleme du choix de la methode pour estimer la densite de probabilite. L'estimation non parametrique de la densite de probabilite par projection orthogonale que nous presentons est une bonne alternative a la methode populaire de l'estimateur a noyau de Parzen-Rosenblatt, quand le support des densites a estimer peut etre contenu dans un intervalle fixe compact de la droite reelle. Dans ce cas, des systemes orthonormaux sont disponibles tels que les bases trigonometriques."