La motivation de ce travail provient des mathematiques financieres, ou l'evaluation et la couverture des options est un probleme important. Cette these est constituee de deux parties. La premiere consacree a la presentation des mathematiques financieres utilisees dans ce domaine. La deuxieme partie est focalisee sur le calcul du prix des options asiatiques, options dont la fonction pay-off depend de la moyenne du cours entre les instants 0 et T. Ce prix ne pouvant etre calcule explicitement, il est necessaire d'utiliser une methode numerique pour l'approcher. Dans notre cas, nous utilisons un schema de discretisation pour l'equation differentielle stochastique associee et une methode de Monte Carlo. Dans l'execution de la methode de Monte Carlo un grand nombre d'operations est necessaire pour augmenter la vitesse de convergence. D'autre part il faut diminuer le temps d'execution. D'ou l'usage des machines paralleles qui permettent un tel objectif. Nous presentons deux algorithmes: un sequentiel et l'autre parallele pour l'approximation de la valeur d'une option asiatique, sous un modele de Black et Scholes. Ces deux algorithmes donnent une bonne convergence par rapport aux e"