Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen: Entwicklung eines methodischen Frameworks
Autor Michael Heun Cuvânt înainte de Prof. Dr. Peter Roßbachde Limba Germană Paperback – 12 dec 2007
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Specificații
ISBN-13: 9783835009370
ISBN-10: 3835009370
Pagini: 576
Ilustrații: XXIII, 551 S.
Dimensiuni: 148 x 210 x 30 mm
Greutate: 0.68 kg
Ediția:2008
Editura: Deutscher Universitätsverlag
Colecția Deutscher Universitätsverlag
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
ISBN-10: 3835009370
Pagini: 576
Ilustrații: XXIII, 551 S.
Dimensiuni: 148 x 210 x 30 mm
Greutate: 0.68 kg
Ediția:2008
Editura: Deutscher Universitätsverlag
Colecția Deutscher Universitätsverlag
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
Public țintă
ResearchCuprins
Entscheidungstheoretische Grundlagen.- Modellierung der Entscheidungen von Finanzmarktteilnehmern.- Multiagentensysteme und Finanzmarktsimulationen.- Entwicklung des Frameworks.- Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen.
Notă biografică
Dr. Michael Heun war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Peter Roßbach an der Frankfurt School of Finance & Management. Er ist Assistent des Vorstands bei der EuroHypo AG.
Textul de pe ultima copertă
Die Theorie der Finanzmärkte befindet sich in einem Paradigmenwechsel. Da klassische Ansätze zur Analyse von Finanzmärkten komplexitätsbedingt an ihre Grenzen stoßen, ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung alternativer Methodologien. Eine mögliche Lösung dazu liefert das relativ junge Forschungsgebiet der Agenten-basierten Finanzmarktsimulationen.
Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, neue Erkenntnisse auf den entsprechenden Gebieten in die Simulationsstudien einfließen zu lassen. Zudem wird auf inhaltlicher Ebene aufgezeigt, wie reale Phänomene von Asset-Preisprozessen, wie etwa Crashes und Bubbles, künstlich erzeugt werden können.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie an Praktiker des Finanzmarkts.
Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, neue Erkenntnisse auf den entsprechenden Gebieten in die Simulationsstudien einfließen zu lassen. Zudem wird auf inhaltlicher Ebene aufgezeigt, wie reale Phänomene von Asset-Preisprozessen, wie etwa Crashes und Bubbles, künstlich erzeugt werden können.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie an Praktiker des Finanzmarkts.