Introduction to Mathematical Portfolio Theory: International Series on Actuarial Science
Autor Mark S. Joshi, Jane M. Patersonen Limba Engleză Hardback – 10 iul 2013
Din seria International Series on Actuarial Science
- 8% Preț: 522.61 lei
- 11% Preț: 459.67 lei
- 8% Preț: 571.73 lei
- Preț: 334.07 lei
- 8% Preț: 431.26 lei
- 14% Preț: 686.51 lei
- 14% Preț: 853.78 lei
- 11% Preț: 461.53 lei
- 14% Preț: 642.52 lei
- Preț: 450.95 lei
- 11% Preț: 514.75 lei
- 11% Preț: 618.11 lei
- 14% Preț: 736.34 lei
- 11% Preț: 512.42 lei
- 21% Preț: 354.31 lei
Preț: 434.31 lei
Preț vechi: 487.99 lei
-11% Nou
Puncte Express: 651
Preț estimativ în valută:
83.17€ • 90.01$ • 69.34£
83.17€ • 90.01$ • 69.34£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 09-23 decembrie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9781107042315
ISBN-10: 1107042313
Pagini: 325
Ilustrații: 30 b/w illus. 170 exercises
Dimensiuni: 155 x 234 x 19 mm
Greutate: 0.64 kg
Ediția:New.
Editura: Cambridge University Press
Colecția Cambridge University Press
Seria International Series on Actuarial Science
Locul publicării:New York, United States
ISBN-10: 1107042313
Pagini: 325
Ilustrații: 30 b/w illus. 170 exercises
Dimensiuni: 155 x 234 x 19 mm
Greutate: 0.64 kg
Ediția:New.
Editura: Cambridge University Press
Colecția Cambridge University Press
Seria International Series on Actuarial Science
Locul publicării:New York, United States
Cuprins
Preface; 1. Definitions of risk and return; 2. Efficient portfolios: the two-asset case; 3. Portfolios with a risk-free asset; 4. Finding the efficient frontier – the multi-asset case; 5. Single-factor models; 6. Multi-factor models; 7. Introducing utility; 8. Utility and risk aversion; 9. Foundations of utility theory; 10. Maximising long-term growth; 11. Stochastic dominance; 12. Risk measures; 13. The Capital Asset Pricing Model; 14. The arbitrage pricing model; 15. Market efficiency and rationality; 16. Brownian motion and stock price models across time; Appendix A. Matrix algebra; Appendix B. Solutions; References; Index.
Notă biografică
Descriere
This concise yet comprehensive guide focuses on the mathematics of portfolio theory without losing sight of the finance.