Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Eberhard-Karls-Universitat Tubingen (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat), Veranstaltung: Prof. Dr. Manfred Stadler, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: A.Einleitung I.Die klassische Investitionstheorie II.Investitionsentscheidung bei Risikoaversion III.Der Options-Ansatz der Investitionstheorie B.Investitionsmodelle bei diskreten Zeitpunkten I.Unsicherheit uber den Preis ab der nachsten Periode 1.Berechnung des Optionswerts als Differenz der Barwerte 2.Berechnung des Optionswerts mittels eines Optionspreismodells II.Unsicherheit uber den Zinssatz C.Stochastische Prozesse I.Die Markov-Eigenschaft II.Der Wiener-Prozess III.Allgemeiner Wiener-Prozess (Brownsche Bewegung mit Drift) IV.Ito Prozess V.Geometrische Brownsche Bewegung VI.Ito's Lemma D.Methode der Optionsbewertung E.Investitionsmodelle bei stetigem Zeitverlauf I.Optimaler Investitionszeitpunkt 1.Deterministischer Fall 2.Stochastischer Fall II.Optimaler Desinvestitionszeitpunkt 1.Vorubergehende Desinvestition a.Der Wert des Projekts b.Der Wert der Investitionsgelegenheit 2.Endgultige Desinvestition F.Investitionsmodelle bei vollstandigem Wettbewerb I.Unternehmensspezifische Unsicherheit II.Branchenspezifische Unsicherheit 1.Preisbildungsprozess unter Unsicherheit im Polypol 2.Preisbildungsprozess unter Unsicherheit im Monopol G.Folgerungen I.Folgerungen fur unternehmerische Investitionsentscheidungen II.Folgerungen fur staatliche Eingriffe H.Anhang I.Literaturverzeichnis Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an."