Das Problemfeld der "richtigen" Kalkulation des Kreditgesch fts von Banken, insbesondere der Ermittlung von Preisuntergrenzen als entscheidungsrelevante Information f r den Einzelgesch ftsabschluss ist so alt wie das Bankgesch ft selbst. Die Frage, welches Verfahren sich zur Kreditrisikobepreisung am besten eignet, kann dabei keinesfalls eindeutig beantwortet werden. Mit der kapitalmarktdeduzierten Kreditbepreisung durch das Mapping von Ratingskalen wird dem Leser eine innovative Methodik pr sentiert, die stringent auf der in Theorie und Praxis gleicherma en akzeptierten Marktzinsmethode aufsetzt und diese konsequent anwendet. Die Arbeit analysiert umfassend die Ratingsysteme der beiden international f hrenden Agenturen Standard & Poor's und Moody's und vergleicht diese mit den Anforderungen von Basel II an bankinterne Ratingsysteme. Dar ber hinaus werden verschiedene Abbildungsvorschriften zwischen Basel-II-konformen bankinternen Risikoklassen und den Ratingskalen der Agenturen hergeleitet und die Vorteile einer kapitalmarktdeduzierten Kreditbepreisung erl utert. Das Buch richtet sich gleicherma en an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Verfahren zur Bestimmung risikoad quater Zinss tze im Kreditgesch ft befassen