Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,7, Hochschule Koblenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Buch zeigt Moglichkeiten zur Rendite- und Risikomessung von Portfolios. Diese Kennzahlen ermoglichen jedoch allein betrachtet noch keine Aussage uber die Gute des Portfoliomanagements. Aus diesem Grund werden zunachst klassische Performancemasse auf Basis des CAPM vorgestellt. Dabei erkannte Schwachstellen wecken das Bedurfnis nach modernen, alternativen Performancemassen, welche ebenfalls betrachtet werden. Auf eine detaillierte Herleitung der Formeln wurde bewusst verzichtet. Vielmehr sollen die Starken, Schwachen und Anwendungsgebiete der einzelnen Performancewerkzeuge diskutiert werden. Die Arbeit behandelt folgende Kennzahlen: Varianz, Standardabweichung, Semivarianz, Value-at-Risk, Lower Partial Moments, Jensen Alpha, Treynor Ratio, Sharpe Ratio, Information Ratio, Risk Adjusted Performance, Modified Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Upside Potential Rati