Ce travail vise a presenter un modele de prevision de l'inflation au Canada a l'aide de donnees mensuelles. Notre motivation vient du fait que la prevision de l'inflation, au moyen de donnees historiques de plusieurs annees, constitue une necessite dans le secteur financier. Contrairement aux modeles econometriques classiques, qui n'utilisent que des donnees macroeconomiques pour prevoir l'inflation, notre modele utilisera des facteurs dynamiques integrant le maximum d'information disponible. Cette modelisation, avec beaucoup de donnees et avec l'ajout de donnees financieres, permettra de contrer le probleme de la surparametrisation et aussi d'augmenter le potentiel de prevision hors echantillon. Malgre que ce travail vise la prevision de l'inflation au Canada, il pourrait etre applique a d'autres pays industrialises avec ou sans cible explicite d'inflation."