Ce travail porte sur les aspects empiriques de la prevision macroeconomique. Il fait la synthese des procedures utilisees par les previsionnistes pour corriger les previsions initiales fournies par les modeles macroeconometriques a equations simultanees qu'ils utilisent. Il presente ensuite succinctement et illustre concretement l'approche alternative credible constituee par la modelisation autoregressive vectorielle (VAR) bayesienne, lancee dans les annees 80 par Robert Litterman, mais encore peu connue et utilisee malgre son moindre cout et ses meilleures performances. Cette approche repose sur l'adoption d'une loi a priori simple et flexible pour les coefficients du modele VAR utilise. L'application de la methodologie VAR bayesienne a la prevision de trois variables macroeconomiques au Senegal, a savoir le PIB reel, le deflateur du PIB et la masse monetaire, permet de verifier ses incontestables avantages."