Ce livre traite de la modelisation stochastique en finance. Il faut peut etre, dans un premier point, preciser que la modelisation dont on va parler; touche particulierement une partie du bilan de la societe a savoir l'actif. L'evaluation et la modelisation de cet actif passe par une etape de choix et de modelisation de la structure des taux d'interet. Outre les chapitres introductifs, le troisieme et le quatrieme chapitre portent respectivement sur la modelisation des taux d'interet et l'evaluation des actifs financiers, tout en introduisant la notion d'absence d'opportunite d'arbitrage. La modelisation des taux d'interet par des processus stochastiques continus, nous a pousse a introduire dans le dernier chapitre, quelques guides methodologiques qui permettront au praticien d'effectuer de maniere efficace des simulations de tels processus: la discretisation des processus, l'estimation des parametres et la generation de nombres aleatoires."