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Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law

Autor Robert Möske
de Limba Germană Paperback – 18 mar 2012
Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Helmut-Schmidt-Universitat - Universitat der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Auszeichnung: Wissenschaftspreis der Deutschen Bundesbank, Abstract: In der Masterarbeit Modellierung und Prognose von Borsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexitatsokonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmarkten." wurde sich kritisch mit dem Thema spekulativer Basen, deren Entstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeit bildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexitatsokonomik. In der Komplexitatsokonomik werden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um okonomische Probleme zu beschreiben und zu erklaren. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmarkte als komplexe, dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulative Blasen respektive grosse Kurseinbruche als endogene, systemimmanente Phanomene aufgefasst, deren Ursache das sich selbst verstarkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist. Dieses Verhalten der Marktteilnehmer fuhrt uber mehrere Monate bzw. Jahre zu einem kritischen Systemzustand, indem der Kurseinbruch am wahrscheinlichsten ist. Kurseinbruche konnen demnach als Phasenubergange von komplexen Systemen aufgefasst werden, die gekennzeichnet sind durch diskrete Skaleninvarianz und Log-Periodizitat
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Specificații

ISBN-13: 9783656153696
ISBN-10: 3656153698
Pagini: 156
Dimensiuni: 149 x 210 x 11 mm
Greutate: 0.23 kg
Ediția:1. Auflage.
Editura: GRIN Publishing