Habitualmente se supone que las variables que aparecen como explicativas en un modelo econometrico estan relacionadas contemporaneamente con la variable endogena, por lo que usualmente, los subindices temporales de todas las variables son iguales. No obstante, la Teoria Economica, la Econometria y otras ciencias nos llevan a relaciones dinamicas entre las variables, ya que los impactos entre variables pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos dinamicos con variables desfasadas en el tiempo. En los modelos dinamicos suelen contemplarse tres situaciones diferentes segun las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables exogenas, solamente a la variable endogena o simultaneamente a variables endogenas y exogenas. En este libro se trata una amplia tipologia de modelos dinamicos entre los que destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocasticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinamicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoria de las raices unitarias, la cointegracion y los modelos de correccion del error. Y todo ello desde una optica multisoftware, utilizandose el software mas actual del mercado adecuado para estas tareas econometricas no triviales."