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Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2: Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik: Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Autor Sascha Desmettre, Ralf Korn
de Limba Germană Paperback – 26 apr 2018
Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
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Din seria Studienbücher Wirtschaftsmathematik

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Specificații

ISBN-13: 9783658209995
ISBN-10: 3658209992
Pagini: 360
Ilustrații: XII, 346 S. 27 Abb.
Dimensiuni: 168 x 240 x 19 mm
Greutate: 0.57 kg
Ediția:1. Aufl. 2018
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Spektrum
Seria Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Cuprins

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells.- Zinsmodellierung und Zinsprodukte.- Kreditrisiko und Kreditderivate.- Statistik am Finanzmarkt - Kalibrierung der Modellparameter.- Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik.

Notă biografică

Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
Prof. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
 

Textul de pe ultima copertă

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.


Der Inhalt
​Erweiterungen des Black-Scholes-Modells - Zinsmodellierung und Zinsprodukte - Kreditrisiko und Kreditderivate - Statistik am Finanzmarkt: Kalibrierung der Modellparameter - Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik (Risikomaße, Zeitreihenmodelle und Anwendungen) 

Die Autoren
Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
Prof. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik


Caracteristici

Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept Einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick Trennung zwischen Anwendung in der Finanzmathematik und theoretischer Grundlagen durch Exkurse Hinweise auf Anwendungen in der Praxis