Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Autor Verena Bayerde Limba Germană Paperback – 14 noi 2011
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Specificații
ISBN-13: 9783834934079
ISBN-10: 3834934070
Pagini: 222
Ilustrații: XXII, 222 S.
Dimensiuni: 148 x 210 x 17 mm
Greutate: 0.3 kg
Ediția:2012
Editura: Gabler Verlag
Colecția Gabler Verlag
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
ISBN-10: 3834934070
Pagini: 222
Ilustrații: XXII, 222 S.
Dimensiuni: 148 x 210 x 17 mm
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Ediția:2012
Editura: Gabler Verlag
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Public țintă
ResearchNotă biografică
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Textul de pe ultima copertă
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.