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O Metodo Estatistico de Copulas Aplicado a Gestao de Riscos: OT Istorii K Sovremennosti

Autor Guilherme Ribeiro de Macêdo
Paperback – 8 mar 2015
O grande número de publicações na área de finanças atualmente utilizando a modelagem de cópulas pode ser explicada pela capacidade de esta técnica estatística conseguir lidar com a evidência de não normalidade das séries de retornos de ativos financeiros. A não normalidade é evidenciada através do "sorriso de volatilidade" presente em séries de opções de ações perto do vencimento; existência de "caudas pesadas" em carteiras de instituições e consequentemente no gerenciamento de risco das Instituições. Particularmente com relação ao Value at Risk (VaR), que é uma técnica estatística que tem por objetivo calcular a perda máxima de uma carteira em dado horizonte de tempo considerando um nível de significância adotado, a existência de caudas pesadas nas séries gera um problema para a determinação da distribuição de probabilidade conjunta, implicando em grande dificuldade na mensuração do grau de exposição aos fatores de risco. O objetivo deste livro é propor uma modelagem de risco a partir do uso de Cópulas para o cálculo do Value at Risk (VaR), utilizando os métodos de volatilidade GARCH (1,1), EWMA e HAR.
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Specificații

ISBN-13: 9783639697049
ISBN-10: 3639697049
Pagini: 108
Dimensiuni: 152 x 229 x 7 mm
Greutate: 0.17 kg
Editura: Novas Edicoes Academicas

Notă biografică

Doutor em Administração pela UFRGS (Finanças), Mestre em Administração pela UFRGS (Finanças), Graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia (IME-RJ), Professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFRGS e da Escola de Administração da UFRGS, tem experiência na área de Gestão de Riscos Bancários e em Econometria.