Ces dernieres annees, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer l'histoire, entrainant des faillites en chaines et la debacle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont pousse les differents etablissements financiers a manager diligemment leur risque de credit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de transfert de risque ont ete developpes, parmi lesquels, on trouve les Credit Default Swaps . Mon projet s'inscrit dans ce cadre et consiste a realiser le pricing des Credit Default Swaps. Deux approches seront ainsi etudiees, l'une dite approche en calibration, qui se base sur les spreads observables sur les marches pauvres, et l'autre dite approche en interpolation reposant sur des spreads observables sur les marches riches."