Le but de notre travail est d'etablir un modele permettant de calculer la probabilite de defaut des contreparties des banques d'investissement dont le besoin est recurrent. Dans un premier temps, nous avons fait un bref etat de l'art sur les modeles permettant de calculer cette probabilite en les comparant. Ensuite, nous avons choisi deux modeles, a savoir, le modele KMV et l'approche de calcul de la probabilite de defaut via les spreads, et nous les avons testes. Les resultats trouves par le modele KMV etaient satisfaisants. Nous avons en effet compare entre les probabilites trouvees par CDG Capital et celles degagees par le biais du modele propose, la fiabilite de ce dernier etait bonne. Afin de faciliter l'utilisation du modele que nous proposons, nous avons automatise certaines etapes du calcul."