Quantitatives Risikomanagement in Banken

1 Einführung.- 1.1 Motivation und Zielsetzung.- 1.2 Lösungskonzept.- 1.3 Aufbau der Arbeit.- 2 Risiken von Banken und deren Quantifizierung.- 2.1 Definition des Begriffs Risiko.- 2.2 Betrachtete Risiken.- 2.3 Herkömmliche Ansätze zur Quantifizierung der Risiken.- 2.4 Entwicklung eines integrativen Risikomasses.- 3 Einsatz von Ausserbilanzgeschäften zur Absicherung gegen Risiken.- 3.1 Financial Engineering.- 3.2 Futures.- 3.3 Swaps.- 3.4 Optionen.- 4 Entscheidungstheoretische Ansätze zum Risikomanagement.- 4.1 Strukturierung möglicher Ansätze.- 4.2 Klassifikation ausgewählter Optimierungsansätze.- 4.3 Zielgrössen von Banken.- 4.4 Anforderungen an ein Risikomanagementmodell.- 5 Entscheidungsmodell zur Optimierung der Neugeschäfte.- 5.1 Modellbeschreibung.- 5.2 Gegebene Daten.- 5.3 Entscheidungsvariable.- 5.4 Berechnung der Zahlungen aus den Entscheidungsvariablen.- 5.5 Restriktionen.- 5.6 Zielfunktion.- 5.7 Erweiterungsmöglichkeiten.- 6 Modellüberprüfung.- 6.1 Datenbasis.- 6.2 Modellrechnungen.- 6.3 Vergleich der linearen und der nichtlinearen Zielfunktion.- 7 Zusammenfassung und Ausblick.