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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios

Autor Jens Daum
de Limba Germană Paperback – 13 aug 2010

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Specificații

ISBN-13: 9783834925046
ISBN-10: 3834925047
Pagini: 176
Ilustrații: XIV, 176 S. 29 Abb.
Dimensiuni: 148 x 210 x 15 mm
Greutate: 0.24 kg
Ediția:2010
Editura: Gabler Verlag
Colecția Gabler Verlag
Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Research

Cuprins

Die Performanceanalyse im Umfeld der Vermögensverwaltung.- Die Modellierung des Kreditrisikos.- Parameterschätzung des Modelles.- Die Performanceanalyse.- Zusammenfassung und Ausblick.

Notă biografică

Dr. Jens Daum promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim.

Textul de pe ultima copertă

Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.