Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes: Lecture Notes in Mathematics, cartea 1929
Autor Yuliya Mishuraen Limba Engleză Paperback – 30 noi 2007
Din seria Lecture Notes in Mathematics
- 17% Preț: 360.42 lei
- Preț: 459.92 lei
- Preț: 121.41 lei
- Preț: 175.68 lei
- Preț: 197.00 lei
- Preț: 279.76 lei
- Preț: 477.65 lei
- 17% Preț: 361.88 lei
- Preț: 252.37 lei
- Preț: 353.99 lei
- Preț: 138.88 lei
- Preț: 152.61 lei
- Preț: 116.67 lei
- Preț: 102.77 lei
- 17% Preț: 365.52 lei
- Preț: 396.75 lei
- 17% Preț: 362.12 lei
- Preț: 396.11 lei
- Preț: 357.78 lei
- 17% Preț: 362.31 lei
- Preț: 403.80 lei
- 17% Preț: 361.70 lei
- Preț: 499.87 lei
- Preț: 457.03 lei
- Preț: 395.90 lei
- Preț: 459.00 lei
- Preț: 487.57 lei
- Preț: 424.01 lei
- Preț: 487.57 lei
- Preț: 330.55 lei
- Preț: 325.75 lei
- Preț: 350.30 lei
- Preț: 331.31 lei
- Preț: 408.37 lei
- Preț: 328.25 lei
- Preț: 421.28 lei
- Preț: 276.08 lei
- Preț: 424.60 lei
- Preț: 422.05 lei
- Preț: 505.01 lei
- Preț: 422.05 lei
- Preț: 274.93 lei
- Preț: 335.16 lei
- Preț: 422.27 lei
- Preț: 497.49 lei
- Preț: 272.81 lei
- Preț: 428.04 lei
- Preț: 376.22 lei
- Preț: 427.10 lei
- Preț: 325.92 lei
Preț: 478.05 lei
Preț vechi: 562.42 lei
-15% Nou
Puncte Express: 717
Preț estimativ în valută:
91.48€ • 94.93$ • 76.47£
91.48€ • 94.93$ • 76.47£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 15-29 martie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783540758723
ISBN-10: 3540758720
Pagini: 420
Ilustrații: XVIII, 398 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 24 mm
Greutate: 0.61 kg
Ediția:2008
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Seria Lecture Notes in Mathematics
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
ISBN-10: 3540758720
Pagini: 420
Ilustrații: XVIII, 398 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 24 mm
Greutate: 0.61 kg
Ediția:2008
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Seria Lecture Notes in Mathematics
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
Public țintă
ResearchCuprins
Wiener Integration with Respect to Fractional Brownian Motion.- Stochastic Integration with Respect to fBm and Related Topics.- Stochastic Differential Equations Involving Fractional Brownian Motion.- Filtering in Systems with Fractional Brownian Noise.- Financial Applications of Fractional Brownian Motion.- Statistical Inference with Fractional Brownian Motion.
Textul de pe ultima copertă
The theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes are addressed in this volume. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. Among these are results about Levy characterization of fractional Brownian motion, maximal moment inequalities for Wiener integrals including the values 0<H<1/2 of Hurst index, the conditions of existence and uniqueness of solutions to SDE involving additive Wiener integrals, and of solutions of the mixed Brownian—fractional Brownian SDE. The author develops optimal filtering of mixed models including linear case, and studies financial applications and statistical inference with hypotheses testing and parameter estimation. She proves that the market with stock guided by the mixed model is arbitrage-free without any restriction on the dependence of the components and deduces different forms of the Black-Scholes equation for fractional market.
Caracteristici
Includes supplementary material: sn.pub/extras