Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen: Eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Autor Walter S. A. Schwaigerde Limba Germană Paperback – 1994
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Specificații
ISBN-13: 9783824402090
ISBN-10: 3824402092
Pagini: 192
Ilustrații: 172 S.
Dimensiuni: 152 x 229 x 10 mm
Greutate: 0.27 kg
Ediția:1994
Editura: Deutscher Universitätsverlag
Colecția Deutscher Universitätsverlag
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
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Public țintă
ResearchCuprins
und Aufbau der Arbeit.- Ein grober Arbeitsüberblick.- I. Theorie der stochastischen Prozesse.- 1.1. Statistische Grundlagen.- 1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.- 1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.- 1.4. Spezielle stochastische Prozesse.- 1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.- II. Empirische Kapitalmarktforschung.- 2.1. Geschichtlicher Überblick.- 2.2. Empirische Testergebnisse.- III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.- 3.1. Struktur der Modellökonomie.- 3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.- 3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.- 3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.- 3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.- Stichwörterverzeichnis.