Cantitate/Preț
Produs

Stochastische partielle Differentialgleichungen: essentials

Autor Stefan Tappe
de Limba Germană Paperback – 29 dec 2023
Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.

Citește tot Restrânge

Din seria essentials

Preț: 12333 lei

Nou

Puncte Express: 185

Preț estimativ în valută:
2360 2450$ 1968£

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 24 martie-07 aprilie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9783662683484
ISBN-10: 3662683482
Ilustrații: IX, 57 S.
Dimensiuni: 148 x 210 mm
Greutate: 0.09 kg
Ediția:1. Aufl. 2023
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer Spektrum
Seria essentials

Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany

Cuprins

Einleitung.- Zufallsvariablen in unendlicher Dimension.- Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension.- Stochastische partielle Differentialgleichungen.- Lineare Operatoren.- Weitere Hilfsresultate

Notă biografică

Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik. 


Textul de pe ultima copertă

Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.
Der Inhalt
  • Zufallsvariablen in unendlicher Dimension, Bochner-Integral, Gauß’sche Zufallsvariablen in Hilberträumen
  • Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension, Itô-Integral, Itô-Formel
  • Lösungskonzepte für stochastische partielle Differentialgleichungen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate, Anwendungsbeispiele
Die Zielgruppen
  • Masterstudenten im Bereich Mathematik
  • Doktoranden im Bereich Mathematik
Der Autor
Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik. 












Caracteristici

Gibt eine prägnanten Einführung in stochastische partielle Differenzialgleichungen Erklärt das Ito-Integral Enthält Anwendungsbeispiele