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Une application de la positivité totale à l'étude des peacocks

Autor Antoine Marie Bogso
fr Limba Franceză Paperback – 27 iul 2014
L'interet de l'etude des processus croissants pour l'ordre convexe que nous designons sous le nom de "peacocks" est a l'origine theorique et repose sur le remarquable resultat de Kellerer qui stipule qu'un processus stochastique a valeurs reelles est un peacock si et seulement s'il possede les memes marginales unidimensionnelles qu'une martingale. Une telle martingale est dite associee a ce processus. Notons que dans son article, Kellerer ne donne ni d'exemple de peacock, ni d'idee precise sur la construction d'une martingale associee pour un peacock donne. Grace aux progres de la theorie des probabilites et des Mathematiques financieres, plusieurs exemples interessants de peacocks ont ete exhibes. Ce travail complete les recents travaux sur les peacocks dont les objectifs etaient d'exhiber de nouvelles familles de peacocks et de construire explicitement des martingales associees. Precisement, nous exhibons d'abord diverses classes de peacocks en utilisant les notions de monotonie conditionnelle, de peacock tres fort et de positivite totale. Nous utilisons ensuite les plongements d'Azema-Yor et de Bertoin-Le Jan pour construire des martingales associees a certains peacocks."
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Specificații

ISBN-13: 9783838143873
ISBN-10: 3838143876
Pagini: 156
Dimensiuni: 150 x 220 x 10 mm
Greutate: 0.25 kg
Editura: presses académiques francophones

Notă biografică

Antoine Marie Bogso est né à Edéa (Cameroun) où il effectue ses études primaires et secondaires. Il est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Approfondies décerné par l'Université de Yaoundé I (Cameroun) et d'un Doctorat en Mathématiques obtenu au sein de l'équipe Probabilités et Statistiques de l'Université de Lorraine.