Die vorliegende Studie untersucht die Normalverteilung von Aktienkursrenditen fur den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008. Die Pramisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis fur verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme fur die Validitat der Modelle entscheidend. Im Rahmen dieser Studie wurde schwerpunktmassig der Zusammenhang einer gultigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adaquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemassen Risikoabbildung und der adaquaten Risikoquantifizierung geringer als erwarte