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Zinsderivate: Modelle und Bewertung

Autor Nicole Branger, Christian Schlag
de Limba Germană Paperback – 25 apr 2004

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Specificații

ISBN-13: 9783540212287
ISBN-10: 3540212280
Pagini: 212
Ilustrații: XI, 199 S. 33 Abb.
Dimensiuni: 155 x 235 x 11 mm
Greutate: 0.3 kg
Ediția:2004
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany

Public țintă

Professional/practitioner

Cuprins

Ein Überblick über zinssensitive Finanztitel.- Zinsstrukturen und Zinsderivate.- Bewertung in diskreter Zeit.- Diskrete Zinsmodelle.- Bewertung in stetiger Zeit.- Zeitstetige Zinsmodelle.

Textul de pe ultima copertă

Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.

Caracteristici

Lehrbuch mit besonderem didaktischem Ansatz: bietet anspruchsvolle Theorie auch für Leser mit geringen Vorkenntnissen
Besonderer Schwerpunkt auf der ökonomischen Intuition hinter den Modellen
Auch zum Selbststudium für Praktiker der Finanzbranche geeignet
Mit zahlreichen Übungsaufgaben und Lösungshinweisen