Zinsprodukte in Euroland: Kerninstrumente des Geld- und Anleihemarktes mit ihren Derivaten

1. Einleitung.- 1.1 Aufbau und Idee des Buches.- 1.2 Einführung in die Finanzmathematik.- 2. Cash Produkte.- 2.1 Geldmarktprodukte.- 2.2 Loans und Deposits.- 2.3 Verbriefte Geldmarktprodukte.- 2.4 Devisen Forwards und Devisen Swaps.- 3. Kapitalmarktprodukte.- 3.1 Sovereigns.- 3.2 Pfandbriefmärkte.- 3.3 Sub Sovereigns.- 3.4 Markt für ABS.- 3.5 Elemente einer ABS-Konstruktion.- 4. Symmetrische Derivate.- 4.1 FRA — Forward Rate Agreement.- 4.2 Euribor Future (3M-Geldmarktfuture).- 4.3 Zinsswaps.- 4.4 EONIA-Swap.- 4.5 Kapitalmarktfutures (Bund, Bobl, Schatz).- 4.6 Swapnotes.- 5. Asymmetrische Derivate.- 5.1 Caps / Floors — Zinssicherungsprodukte mit Optionalität.- 5.2 Swaptions.- 6. Ausgewählte Strukturen.- 6.1 Callable Deposit.- 6.2 Step-up Callable Deposit.- 6.3 Reverse / Leveraged Floater.- 6.4 Kündbare Anleihen.- 6.5 Collared Floater.- 7. Anhang Martingal-Theorie.- 7.1 Bewertung mit Duplikation.- 7.2 Martingale.- 8. Literaturverzeichnis.- 9. Stichwortverzeichnis.- 10. Definitionsverzeichnis.- 11. Abkürzungsverzeichnis.

Professor Dr. Thomas Heidorn ist Professor für Bankbetriebslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main.
Achim Linsenmaier ist Assistant Vice President im Bereich Global Markets/Debt Capital Markets bei der Deutsche Bank AG in Frankfurt am Main.
André Besant ist Assistant Vice President im Bereich Global Markets bei der Deutsche Bank AG in Frankfurt am Main.

Erstmals nach der Währungsunion: alle wichtigen Zinsinstrumente systematisch in einem Band