Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Statistik, Note: 1,0, Universitat des Saarlandes (Lehrstuhl fur Statistik und Okonometrie), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Geschehen an den globalen Finanzmarkten ist ausserst komplex, undurchsichtig und gleichzeitig fur viele Menschen faszinierend.Wahrend es auf Aussenstehende wie blosser Voodoo-Zauber wirkt, stellt das Auf und Ab der Borsen fur Okonomen, Handler und Investoren ein vielschichtiges Forschungsgebiet dar. Die simultanen Interaktionen der vielen Millionen Marktteilnehmer macht es unmoglich, das Marktgeschehen uber deterministische Funktionen zu beschreiben und zu zukunftige Entwicklungen zu prognostizieren. Dennoch wurden in den letzten 110 Jahren seit Entwicklung der modernen Finanztheorie von vielen Okonomen, Mathematikern, Natur- und Sozialwissenschaftlern enorme Anstrengungen unternommen, adaquate stochastische Marktmodelle zu entwickeln. Diese sollen das reale Verhalten der Kurse moglichst exakt nachbilden, um Risiken und Preise zu quantifizieren. Eine Vielzahl der existierenden Modelle geht von Annahmen aus, die sich bei empirischen Untersuchungen realer Kursreihen als fehlerhaft erweisen. Dieses Problem verstarkt sich, da spatere Finanzmarktmodelle auf fruheren Ansatzen aufbauen und diese weiterentwickeln. Diese Marktmodelle versagen regelmassig in extremem Marktsituationen, da sie oftmals nicht in der Lage sind, diese Zustande korrekt darzustellen. Ziel dieser Arbeit ist es, die konventionellen Finanzmarktmodelle kritisch zu beleuchten und anhand von Benoit Mandelbrots fraktaler Geometrie alternative Modelle aufzuzeigen. Hierzu wird sowohl die umfangreiche Grundlagenforschung Mandelbrots aufgezeigt, als auch hierauf aufbauende Marktmodelle vorgeste