Plusieurs methodes et modeles mathematiques ont ete developpes pour apprecier la juste valeur theorique d'un contrat d'options. Leur utilisation est fonction du type d'option mis en uvre. Dans le modele de Black & Scholes, generalement adopte pour les options europeennes, le prix de l'action suit un processus stochastique en temps continu. La methode des arbres binomiaux ou modele de Cox-Ross & Rubinstein, est un modele ou le prix de l'action suit un processus stochastique en temps discret. Il est en particulier tres utile pour valoriser les options americaines. La methode Monte-Carlo est une methode d'approximation, visant a calculer une valeur numerique en utilisant des procedes aleatoires. Elle consiste a generer de nombreuses trajectoires possibles de l'actif sous-jacent, a calculer les valeurs terminales du produit derive pour chaque trajectoire, a prendre leur moyenne et a l'actualiser. L'objectif de cette etude consiste a construire differents algorithmes afin de comparer les resultats obtenus par les modeles de Cox-Ross & Rubinstein, de Black & Scholes et de la methode Monte-Carlo. Les codes des programmes ont ete developpes en langage C++."