Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten

Cu Rolf Hengsteler

de Limba Germană Paperback – 15 iul 1999

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Specificații

ISBN-13: 9783824469802
ISBN-10: 3824469804
Pagini: 168
Ilustrații: X, 154 S. 1 Abb.
Dimensiuni: 148 x 210 x 9 mm
Greutate: 0.21 kg
Ediția:1999
Editura: Deutscher Universitätsverlag
Colecția Deutscher Universitätsverlag
Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Research

Cuprins

1 Einführung.- 2 Zeitstetige Modellierung von Finanzmärkten mit endlich vielen Wertpapieren.- 3 Zeitstetige Modellierung von Zinsmärkten.- 4 Modellierung von inländischen Wertpapiermärkten.- 5 Modellierung von internationalen Wertpapiermärkten.

Notă biografică

Dr. Rolf Hengsteler ist bei der Citibank Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Er promovierte 1999 bei Professor Dr. Klaus Sandmann an der Universität Mainz.

Textul de pe ultima copertă

Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu können, sind Modelle erforderlich, die möglichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden vermögen. Rolf Hengsteler entwickelt das Modell eines Wertpapiermarktes mit endlich vielen Werten und ergänzt dieses um Zins- und Wechselkursrisiken zum Modell eines internationalen Finanzmarktes. Im Mittelpunkt stehen die Duplizierbarkeit derivativer Finanzverträge sowie das Konzept der Arbitragefreiheit und deren prinzipielle empirische Überprüfbarkeit.

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