Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, cartea 6
Autor Eugenie M.J.H. Holen Limba Engleză Hardback – 31 iul 2003
The intended readers are financial professionals who seek to obtain more accurate volatility forecasts and wish to gain insight about state-of-the-art volatility modelling techniques and their empirical value, and academic researchers and students who are interested in financial market volatility and want to obtain an updated overview of the various methods available in this area.
Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
---|---|---|
Paperback (1) | 621.84 lei 6-8 săpt. | |
Springer Us – 19 noi 2010 | 621.84 lei 6-8 săpt. | |
Hardback (1) | 627.43 lei 6-8 săpt. | |
Springer Us – 31 iul 2003 | 627.43 lei 6-8 săpt. |
Din seria Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
- 18% Preț: 1787.89 lei
- 18% Preț: 942.07 lei
- 15% Preț: 620.72 lei
- 15% Preț: 628.07 lei
- 15% Preț: 623.93 lei
- 15% Preț: 624.71 lei
- 15% Preț: 637.04 lei
- 15% Preț: 635.13 lei
- 15% Preț: 632.42 lei
- 15% Preț: 629.19 lei
- 15% Preț: 638.17 lei
- 18% Preț: 927.84 lei
- 15% Preț: 632.73 lei
- 18% Preț: 1107.23 lei
- 18% Preț: 1209.27 lei
- 18% Preț: 877.44 lei
- 18% Preț: 714.46 lei
- 18% Preț: 926.63 lei
- 18% Preț: 869.87 lei
- 24% Preț: 793.07 lei
- 18% Preț: 988.47 lei
- 15% Preț: 621.18 lei
- Preț: 444.09 lei
- 15% Preț: 634.50 lei
- 18% Preț: 927.68 lei
- 15% Preț: 627.75 lei
- 18% Preț: 933.59 lei
Preț: 627.43 lei
Preț vechi: 738.15 lei
-15% Nou
Puncte Express: 941
Preț estimativ în valută:
120.08€ • 124.73$ • 99.74£
120.08€ • 124.73$ • 99.74£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 03-17 februarie 25
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9781402075193
ISBN-10: 1402075197
Pagini: 180
Ilustrații: XIV, 161 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 15 mm
Greutate: 0.42 kg
Ediția:2003
Editura: Springer Us
Colecția Springer
Seria Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
Locul publicării:New York, NY, United States
ISBN-10: 1402075197
Pagini: 180
Ilustrații: XIV, 161 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 15 mm
Greutate: 0.42 kg
Ediția:2003
Editura: Springer Us
Colecția Springer
Seria Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
Locul publicării:New York, NY, United States
Public țintă
Professional/practitionerCuprins
1. Introduction.- 2. Asset Return Volatility Models.- 3. The Stochastic Volatility in Mean Model: Empirical evidence from international stock markets.- 4. Forecasting with Volatility Models.- 5. Implied Volatility.- 6. Forecasting the Variability of Stock Index Returns with Stochastic Volatility Models and Implied Volatility.- 7. Stock Index Volatility Forecasting with High Frequency Data.- 8. Conclusions.- Appendices.- A. Estimation of the SVM Model.- A.1 Model.- A.2 Likelihood Evaluation Using Importance Sampling.- A.3 Approximating Gaussian Model Used For Importance Sampling.- A.4 Monte Carlo Evidence of Estimation Procedure.- B. Estimation of the SVX Models.- B.1 The SVX Model in State Space Form.- B.2 Parameter Estimation by Simulated Maximum Likelihood.- B.3 Computational Implementation.- C. Data and Programs.