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Finanzmathematik in der Bankpraxis: Vom Zins zur Option de Thomas Heidorn

Finanzmathematik in der Bankpraxis: Vom Zins zur Option

Autor Thomas Heidorn, Christian Schäffler
de Limba Germană Hardback – 22 oct 2016
Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie, Hedging - Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug für die Bankpraxis. Obwohl die EDV einen Großteil der Berechnungen übernimmt, ist für jeden Banker das Verständnis fundamentaler Zahlenzusammenhänge bedeutsam, um effektive Strategien in der Finanzwelt planen zu können. In diesem Buch werden von einfachen Barwertberechnungen bis zum Hedging mit Futures und Swaps alle relevanten Instrumente erklärt und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht. Die sechste Auflage enthält einen neuen Abschnitt zum Thema Berechnung von Kreditrisiken. Außerdem hat der Autor die Fundamentalanalyse von Aktien erweitert.
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Specificații

ISBN-13: 9783658134471
ISBN-10: 365813447X
Ilustrații: X, 330 S. 128 Abb.
Dimensiuni: 168 x 240 x 27 mm
Greutate: 0.75 kg
Ediția:7. Aufl. 2017
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Cuprins

Grundlagen der Finanztheorie Finanzmathematik Anwendung bei Finanzinnovationen Grundlagen der Aktienanalyse Einführung in die Optionspreistheorie Hedging von festverzinslichen Positionen Kreditderivate Credit Default Swaptions Mathematischer Anhang

Notă biografică

Professor Dr. Thomas Heidorn lehrt Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.
Professor Dr. Christian Schäffler lehrt Finanzmanagement (Treasury) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.
Beide sind Autoren zahlreicher Fachpublikationen, leiten Seminare und beraten Unternehmen im Finanzbereich zu den Themenfeldern Aufsichtsrecht, Finanzmathematik, Derivate, Risikomanagement und Treasury.

Textul de pe ultima copertă

Finanzmathematik in der Bankpraxis
Dieses Buch erschließt sowohl dem Anfänger als auch dem erfahrenen Finanzmanager alles, was man heute über die Bewertung von Finanzprodukten wissen sollte. Die Themen werden durch praxisrelevante Beispiele ergänzt, um so eine zeitnahe Anwendbarkeit zu ermöglichen. Das Buch legt kompakt die Grundlage für eine theoretische und praktische Vorbildung. Die siebte Auflage dieses Standardwerks ist, vor allem im Bereich Fundamentalanalyse von Aktien, komplett überarbeitet und beinhaltet zusätzlich die durch die Finanzkrise bedingten Veränderungen bei Zinsswaps sowie auch einen Ausblick auf die Bewertung in einem negativen Zinsumfeld.
Für jede Analyse im Finanzbereich ist ein Grundwissen über Finanzmathematik unabdingbar. Erst durch deren Verständnis ist die effiziente Steuerung im Finanzbereich möglich. 
Der Inhalt
•Barwert- und Effektivzinsberechnung
•Derivate (u. a. Zinsswap, Forward Rate Agreement)
•Anwendung bei Finanzinnovationen
•Aktienanalyse
•Optionsbewertung (u. a negative Zinsen)
•Hedging von festverzinslichen Positionen
•Kreditderivate und Kreditportfoliomodelle
Die Autoren

Professor Dr. Thomas Heidorn lehrt Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.
Professor Dr. Christian Schäffler lehrt Finanzmanagement (Treasury) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.
Beide sind Autoren zahlreicher Fachpublikationen, leiten Seminare und beraten Unternehmen im Finanzbereich zu den Themenfeldern Aufsichtsrecht, Finanzmathematik, Derivate, Risikomanagement und Treasury.

Caracteristici

Standardwerk zur Finanzmathematik mit ausführlicher Analyse und Bewertung von Kreditderivaten
Neu in dieser Auflage: negative Zinsen bei der Optionsbepreisung und veränderte Berechnungsweise im Swaphandel
Praxisnahe Darstellung sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Banker
Includes supplementary material: sn.pub/extras