Intelligentes Scoring und Rating: Moderne Verfahren zur Kreditwürdigkeitsprüfung

1. Einführung.- 1.1 Motivation: Basler Ausschuss für Bankenaufsicht.- 1.2 Kreditrating, Kreditrisiken und Kreditrisikomodelle.- 1.3 Inhaltsübersicht.- 2. Begriffsbildung.- 2.1 Grundsätzliches.- 2.2 Definition „Scoring/Rating“.- 2.3 Beurteilung von Scoring-/Rating-Ansätzen.- 2.4 Zusammenhang zwischen Scorings/Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten.- 2.5 Problemstellung.- 2.6 Scoring-/Rating-Methoden.- 2.7 Scoring-/Rating-Skala.- 2.8 Modellentwicklung.- 2.9 Portfoliorisiken.- 3. Scoring.- 3.1 Scoring von natürlichen Personen (idealtypischer Ansatz).- 3.2 Scoring — Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH.- 3.3 Scoring — SKG Bank GmbH.- 3.4 Scoring — Oyak Anker Bank GmbH.- 3.5 Scoring — Risikoquantifizierung im Effektenkreditgeschäft.- 3.6 Risikomanagement und Prozessmodellierung im Konsumentenkreditgeschäft.- 4. Rating.- 4.1 Einführung — Krisenursachen.- 4.2 Rating von jungen Unternehmen (idealtypischer Ansatz).- 4.3 Rating von bestehenden Unternehmen (idealtypischer Ansatz).- 4.4 Rating von Technologieunternehmen — Zukunftstechnologien mit Zukunftstechnologie bewerten.- 4.5 Rating — akf bank GmbH & Co. KG.- 4.6 Praxisbeispiel: Baetge-Bilanz-Rating.- 4.7 Selbstorganisierende neuronale Karten als Hilfsmittel zum Rating.- 4.8 Rating bei Hypothekenbanken/Immobilienkrediten.- 5. Scoring und Rating außerhalb der Kreditwürdigkeitsprüfung.- 5.1 Neuronale Netze in der Anlegerklassifizierung.- 5.2 Neuronale Netze zur Berechnung von Akquise-Attraktivitäts-Scores.- 5.3 Neuronale Netze bei der Einzelwertberichtigung.- 5.4 Neuronale Netze in der Aktienkursprognose.- 5.5 Neuronale Netze in der Optionsbewertung.- 6. Zusammenfassung.- 7. Anhang.- 7.1 Merkmalserläuterungen zum Bonitätsindex des Vereins Creditreform.- 7.2Branchenanalyse/Branchenprognosen/Branchendaten.- 7.3 Prozess/Vorgehen bei der Datenaufbereitung/-analyse.- 7.4 Beispiele von Entscheidungsmatrizen.- Literaturhinweise.- Stichwortverzeichnis.

Dr. Karsten Füser studierte Wirtschaftsinformatik und promovierte zum Thema "Neuronale Netze". Heute arbeitet er für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, Deutsche Allgemeine Treuhand AG, Stuttgart.

Methoden zur Kreditwürdigkeitsprüfung auf dem neuesten Stand; erstmals unter Berücksichtigung der neuen Vorgaben des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht vom Januar