Jnana Yoga est le yoga de la connaissance. Il ne s'agit pas ici de la connaissance dans son sens intellectuel, mais de la connaissance du Soi, ainsi que de la prise de conscience de l'Unicité. Là où le dévot de Dieu suit son cœur avec une foi inébranlable, le jnani, quant à lui, écoute et développe sa raison pour faire la distinction entre le réel et l'irréel, l'immuable et le transitoire afin de percer les Grands Mystères. « Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur de vous-mêmes pour trouver la divinité : nous sommes déjà divins. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser notre véritable nature ainsi que celle du monde qui nous entoure ? C'est le voile du Mâyâ. », affirme Swami Vivekananda. Jnana Yoga est le processus qui déchire le voile de l'ignorance, celui de Mâyâ.