Mathematics of the Bond Market: A Lévy Processes Approach: Encyclopedia of Mathematics and its Applications, cartea 174
Autor Michał Barski, Jerzy Zabczyken Limba Engleză Hardback – 22 apr 2020
Din seria Encyclopedia of Mathematics and its Applications
- 14% Preț: 1549.84 lei
- 14% Preț: 824.26 lei
- Preț: 304.51 lei
- 23% Preț: 1152.05 lei
- 14% Preț: 820.08 lei
- Preț: 545.43 lei
- 23% Preț: 888.01 lei
- 14% Preț: 913.92 lei
- 8% Preț: 391.04 lei
- 9% Preț: 1191.73 lei
- 14% Preț: 1148.32 lei
- 14% Preț: 1150.00 lei
- 14% Preț: 1113.11 lei
- 23% Preț: 698.90 lei
- 11% Preț: 477.60 lei
- 14% Preț: 1266.62 lei
- 14% Preț: 1022.88 lei
- 23% Preț: 809.74 lei
- 14% Preț: 1414.63 lei
- 14% Preț: 1148.32 lei
- 14% Preț: 893.53 lei
- 14% Preț: 896.52 lei
- 14% Preț: 1144.20 lei
- 14% Preț: 1008.51 lei
- 11% Preț: 586.99 lei
- 14% Preț: 1146.36 lei
- 14% Preț: 796.43 lei
- 14% Preț: 897.17 lei
- 14% Preț: 933.75 lei
- 11% Preț: 576.03 lei
- 14% Preț: 1007.34 lei
- 14% Preț: 1145.84 lei
- 14% Preț: 1005.39 lei
- 14% Preț: 1241.27 lei
- 14% Preț: 792.77 lei
- 11% Preț: 516.67 lei
- 14% Preț: 792.96 lei
- 14% Preț: 1347.21 lei
- 14% Preț: 1006.04 lei
- 20% Preț: 330.55 lei
- 14% Preț: 1034.60 lei
- 14% Preț: 1235.87 lei
- 14% Preț: 892.36 lei
- 20% Preț: 884.04 lei
- 23% Preț: 912.22 lei
- 14% Preț: 894.03 lei
Preț: 892.36 lei
Preț vechi: 1037.63 lei
-14% Nou
Puncte Express: 1339
Preț estimativ în valută:
170.77€ • 177.28$ • 142.40£
170.77€ • 177.28$ • 142.40£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 22 martie-05 aprilie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9781107101296
ISBN-10: 1107101298
Pagini: 398
Dimensiuni: 160 x 241 x 26 mm
Greutate: 0.68 kg
Editura: Cambridge University Press
Colecția Cambridge University Press
Seria Encyclopedia of Mathematics and its Applications
Locul publicării:New York, United States
ISBN-10: 1107101298
Pagini: 398
Dimensiuni: 160 x 241 x 26 mm
Greutate: 0.68 kg
Editura: Cambridge University Press
Colecția Cambridge University Press
Seria Encyclopedia of Mathematics and its Applications
Locul publicării:New York, United States
Cuprins
Introduction; Part I. Bond Market in Discrete Time: 1. Elements of the bond market; 2. Arbitrage-free bond markets; 3. Completeness; Part II. Fundamentals of Stochastic Analysis: 4. Stochastic preliminaries; 5. Lévy processes; 6. Martingale representation and Girsanov's theorems; Part III. Bond Market in Continuous Tme: 7. Fundamentals; 8. Arbitrage-free HJM markets; 9. Arbitrage-free factor forward curves models; 10. Arbitrage-free affine term structure; 11. Completeness; Part IV. Stochastic Equations in the Bond Market: 12. Stochastic equations for forward rates; 13. Analysis of the HJMM equation; 14. Analysis of Morton's equation; 15. Analysis of the Morton–Musiela equation; Appendix A. Martingale representation for jump Lévy processes; Appendix B. Semigroups and generators; Appendix C. General evolution equations; References; Index.
Notă biografică
Descriere
Analyses bond market models with Lévy stochastic factors, suitable for graduates and researchers in probability and mathematical finance.