Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen

Cu Marco Neumann

de Limba Germană Paperback – 15 iul 1999

Preț: 415^.95 lei

Nou

Puncte Express: 624

:
79^.60€ • 82^.60$ • 66^.53£

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 18 martie-01 aprilie

Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!

Adaugă în listă

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9783824469635
ISBN-10: 3824469634
Pagini: 240
Ilustrații: XV, 220 S. 68 Abb.
Dimensiuni: 148 x 210 x 13 mm
Greutate: 0.29 kg
Ediția:1999
Editura: Deutscher Universitätsverlag
Colecția Deutscher Universitätsverlag
Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Graduate

Cuprins

1 Einleitung.- 2 Risikomessung in der Bankpraxis.- 3 Arbitrageorientierte Bewertung in einer diskreten Modellökonomie.- 4 Die Bedeutung von Preisprozeß und Verteilung für die Bewertung von Optionen.- 5 Risikomessung im Binomialmodell.- 6 Methoden zur Ermittlung der risikoneutralen Wertpapierpreisverteilung.- 7 Methoden zur Ermittlung des Impliziten Preisprozesses.- 8 Empirische Untersuchung.- 9 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.

Notă biografică

Dr. Marco Neumann promovierte am Institut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung bei Prof. Dr. Hermann Göppl an der Universität Karlsruhe, wo er heute als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist.

Textul de pe ultima copertă

Bei der marktorientierten Bewertung von Aktien werden der Preisprozess und die Verteilung des Basiswertpapiers zur Vermeidung der Fehlspezifikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit auch der geeignete Rahmen zur Risikomessung mit dem Value-at-Risk.

Papetărie, jocuri, reviste