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Prozesse Und Martingale: de Gruyter Studium

Autor Schilling, Rene L.
de Limba Germană Paperback – vârsta de la 18 până la 21 ani

Dieser Band ist der dritte Teil der "Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der "Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale - ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter Zd und auf Rd, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip.

Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf Zd - erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf Z Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung

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Din seria de Gruyter Studium

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Specificații

ISBN-13: 9783110350678
ISBN-10: 311035067X
Pagini: 170
Greutate: 0.43 kg
Seria de Gruyter Studium


Notă biografică

René L. Schilling, Technische Universität Dresden, Germany.