Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung sowie die Fokussierung auf historischen Daten zuruckgefuhrt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adaquat berucksichtigt wurden. Mit dem Ziel fur kunftige Krisen besser gerustet zu sein, wurde daher durch die Aufsichtsbehorden mit dem inversen Stresstest eine vollig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl moglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb wird im analytischen Teil dieses Fachbuches ein inverses Stressverfahren vorgestellt, das ohne iterative Berechnung unzahliger Szenarien, die rasche Identifikation der relevanten Parameterveranderungen ermoglicht."