Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements: Eine Übersicht verschiedener Anwendungsfälle: essentials
Autor Uwe Wehrspohn, Dietmar Ernstde Limba Germană Paperback – 27 iul 2022
Din seria essentials
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Specificații
ISBN-13: 9783658380779
ISBN-10: 3658380772
Ilustrații: XI, 55 S. 59 Abb.
Dimensiuni: 148 x 210 mm
Ediția:1. Aufl. 2022
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Seria essentials
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
ISBN-10: 3658380772
Ilustrații: XI, 55 S. 59 Abb.
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Notă biografică
Uwe Wehrspohn ist Berater auf dem Gebiet des Risikomanagements und der Informatik und Geschäftsführer der Wehrspohn GmbH & Co. KG und Research Fellow am Forschungszentrum Risikomanagement der Universität Würzburg.
Dietmar Ernst ist Professor für Internationale Finanzen an der International School of Finance (ISF) an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance (EIQF). Seine Arbeitsschwerpunkte sind Corporate Finance, Risikomanagement, Quantitative Finance, Finanzmodellierung und Financial Engineering.
Textul de pe ultima copertă
Dieses Buch liefert die statistischen Grundlagen für das quantitative Risikomanagement, indem es die wichtigsten Verteilungen vorstellt und erläutert. Verteilungen beschreiben das Auftreten und die Auswirkungen eines Risikos. Sie sind Voraussetzung für die Risikoaggregation, die Risikoanalyse und die Risikobewertung, wie sie in den deutschen Revisionsstandards IDW PS 340, StaRUG und FISG gefordert werden. Das Buch stellt die für das Risikomanagement von Unternehmen grundlegenden Verteilungen dar und zeigt, wann und wie sie eingesetzt werden. Dazu gehören Verteilungen wie Bernoulli, Binomial, Poisson, Gleich, Dreieck, PERT, modifizierte PERT, Trapez, Expert, Poly, Custom, Normal, Lognormal, Weibull und die Compound-Verteilung. Außerdem wird erklärt, wie die Parametrisierung der Verteilungen durch Expertenschätzungen oder algorithmische Kalibrierung erfolgen kann.
Der Inhalt
- Portrait der Verteilungen für das Auftreten und die Auswirkungen eines Risikos
- Verwendung und Parametrisierung durch Experteneinschätzungen oder algorithmische Kalibrierung
Die Zielgruppen
- Risikomanager und Controller, Wirtschaftsprüfer, Berater im Bereich Corporate Finance, Banker
- Studierende der Wirtschaftswissenschaften
Die Autoren
Uwe Wehrspohn ist Berater auf dem Gebiet des Risikomanagements und der Informatik und Geschäftsführer der Wehrspohn GmbH & Co. KG und Research Fellow am Forschungszentrum Risikomanagement der Universität Würzburg.
Dietmar Ernst ist Professor für Internationale Finanzen an der International School of Finance (ISF) an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance (EIQF). Seine Arbeitsschwerpunkte sind Corporate Finance, Risikomanagement, Quantitative Finance, Finanzmodellierung und Financial Engineering.
Caracteristici
Liefert statistische Grundlagen für quantitatives Risikomanagement Zeigt Einsatzgebiete im Enterprise Risk Management Erläutert Parametrisierung der Verteilungen über Experteneinschätzungen oder algorithmische Kalibrierung